在國家全面加強金融監管，有效防范化解金融風險，提升金融服務實體經濟質效的總體要求下，2024年1月1日由國家金融監督管理總局制定發布的《商業銀行資本管理辦法》正式實施。由于新規對商業銀行實施分檔劃分，打破了“一刀切”傳統的風險管理模式，對市場風險管理、計量、數據、系統提出更高要求，差異化管理不僅大大提升國內商業銀行風險管理的精細化程度，更對傳統風險計量引擎和管理方式提出了挑戰。
近日，神州信息基于全自研的國產化計量引擎，發布了新一代金融市場風險管理系統Sm@rtMRS v2.5。新一代金融市場風險管理系統以《巴塞爾協議Ⅲ》為基礎，結合總局最新發布新規要求，已形成巴Ⅱ市場風險，巴Ⅲ FRTB標準法、SACCR三大模塊，為金融機構提供市場風險資本計量整體解決方案。
目前，伴隨新規逐步施行，神州信息金融市場風險管理系統Sm@rtMRS已經為國開行、農發行、工商銀行、郵儲銀行、光大銀行、民生銀行和北京銀行、湖北銀行等各類商業銀行，提供滿足新規要求的市場風險資本計量系統建設服務。
金融市場風險管理系統Sm@rtMRS功能架構圖
作為推動國內商業銀行市場風險管理全面轉型發展的新一代風險管理系統，Sm@rtMRS具有“國產化的計量引擎、體系化的數據管理、便捷的參數化配置和豐富的報表管理”等特點：
● 國產化的計量引擎：系統擁有完全自主知識產權的國產化計量引擎，全面滿足信創要求。在功能上，覆蓋各類金融工具，準確進行產品估值定價、壓力測試、敏感性指標、風險價值、預期尾部損失、實際損益、理論損益、返回檢驗計量等，滿足市場風險大中臺管理以及監管新規資本計量和SACCR資本計量要求。
● 體系化的數據管理：系統具有統一的市場風險數據集市功能，可通過標準化的數據模型、靈活的數據校驗規則配置和標準化的歷史數據處理及全面的數據補錄功能，形成完備的數據管理體系，支持多維度風險數據管理需求。
● 便捷的參數化配置：系統通過監管參數界面化，實現靈活的風險組、風險權重及相關系數配置，快速響應監管變化，最大程度減少二次開發，實現風險管理的降本增效。
● 豐富的報表管理：系統提供基于新規的資本要求表、簡易標準法資本要求表、全行市場風險限額監控日報、以及風險預警等滿足多方需求的風險管理報表。同時，可根據管理需求進行模塊化的定制功能組合服務。
在系統技術架構層面，具有“分布式、微服務和云原生”等特點，符合未來技術架構發展趨勢，滿足銀行數字化轉型建設要求：
● 分布式微服務架構：系統內部各模塊服務可獨立部署，系統整體可靠性強，并可按業務發展需要快速擴展，對未來業務提供有力支撐。
● 平臺化開發模式：系統具有高度產品化特點，通過技術平臺，實現能力集成和開發模式的模板化，結合銀行主要關聯系統服務接口、集成關系和架構規范基礎上，實現相關系統的快速集成，實現特色功能的敏捷開發、快速上線。
● 全棧信創自主可控：系統與主流國產化操作系統、基礎硬件等全面適配，通過多條信創技術路徑，滿足不同銀行差異化信創建設要求。
● 國產自主知識產權：系統擁有計算機軟件著作權、多項專利及相關信創資質認證。
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